第二章 第二节 被动交易长期一定赚钱,主动交易长期或者赔钱

       

不知道你是否听说过“量化交易”这个词,他起源于美国华尔街,目前中国的一些专业机构已经开始逐步通过量化交易进行买卖决策。“量化交易”在百度上搜索结果得到的解释如下:

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

从以上内容可以看出,量化交易能够避免人在交易过程中做出非理性的投资决策,帮助人们在投资过程中克服人性的弱点,量化交易属于被动交易。一般散户在进行交易时的理由通常有:听专家建议、听消息、觉得市场价格低了、跌的够快该反弹了、公司出了个利好、别人也买了等等。这些都属于主观性强的主动交易,交易依据没有一个统一的买卖量化标准。而被动交易则是投资者在交易前制定出一套买卖规则,然后根据市场走势被动的依据规则发出的买卖信号来进行交易。

    举个最常见的被动交易例子—“基金定投”。这种投资交易方式是“定期定额投资基金”的简称,是指在固定的时间(如每月20日)以固定的金额(如500元)购买相同的基金或股票。就是这样简单的交易规则,长期坚持下来就能赚钱。在过去6年当中我坚持了基金定投,最后的结果就是盈利了。网上有许多基金定投计算器,大家可以找一下做盈利的数据回测。

    那么为什么说被动交易长期一定赚钱,主动交易长期或者赔钱呢。因为被动交易的规则在制定出来之前,都会经过历史数据的回测验证,是个收益正期望值的交易方法。但是短期来看由于不会过分追求交易的成功率,所以短期或者就会有浮亏情况发生。而主动交易由于没有一套科学的买卖方法。在买进后行情可能正好顺着买入的方向继续前进,所以短期可能会赚钱。但是在卖出时由于人性的贪婪及没有一个卖出的确定标准,大概率的会导致盈利变成亏损。长期下来形成恶性循环,被市场淘汰。

    这一节接下来的内容主要介绍我用过并且赚钱的三个被动交易方法。这些方法长期使用都是能够盈利的。在第四章中介绍的“绝对动量交易策略”也是一套被动交易法则,这个法则是一套完整的交易系统,让我成功的把握住了20147月开始的涨幅,同时躲避了20156月的大跌。所以说掌握一套被动交易法则是投资者由亏损走向盈利的秘诀。对于我介绍的三种方法,您只需要根据自己的情况选择一个最适合自己的并长期不懈的按规则坚持下去,最终都能获得比较满意的收益结果。

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